【摘 要】
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我国股指期货的上市使我国股票市场的真正意义上的做空机制,研究股指期货标的沪深300指数的波动具有很大的实践意义,本文使用GARCH族模型来研究沪深300指数的短期特征,沪深30
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我国股指期货的上市使我国股票市场的真正意义上的做空机制,研究股指期货标的沪深300指数的波动具有很大的实践意义,本文使用GARCH族模型来研究沪深300指数的短期特征,沪深300指数的GARCH效应、波动“集群”效应和“杠杆效应”。使用赫斯特指数研究沪深300指数长期记忆性,研究表明沪深300指数不具有长期记忆性,而是比标准布朗运动更具有均值回复的特性。利用小波对沪深300指数进行多分辨分析,可以在时域和频域同时得到沪深300指数的局部化特性,使短期、中期、长期的波动和尺度相联系,最后在小波分析沪深300指数的时域、频域的特征,设定了基于尺度的沪深300指数对数收益率的移动平均回归模型。
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