相关性统计分析一直是统计研究的一个中心课题Copula是研究多维随机变量相依性的有效工具.近年来Copula理论和模型在金融风险管理、投资组合、股票分析等诸多领域得到广泛的应用.本文主要探讨Copula的性质和它的核密度估计.所做工作可归纳为以下几点1.简要回顾Copula理论的发展历程.介绍其研究现状和在金融等领域的应用成果,以及本文的研究意义.2.给出了一类新的Copula -S-Copula并给出它若干等价刻画及其一些运算性质：列举了阿基米德Copula一个重要性质的若干应用.并对这两者做了比较分析.3.在介绍了Copula的参数估计和非参数估计的基础上.着重研究了二元Copula的核密度估计.利用分位数过程的强收敛性质和中心极限定理给出了Copula核密度估计的收敛速度.4.作为实证,选取了2014.2015两年上证指数和深圳综指作为样本数据，应用核估计方法分析两者间的相关性。