在后金融危机时代,我国政府在积极地推进建设稳健金融市场、促进金融创新。在计算机技术的飞速发展及更新迭代之下,量化投资这一新兴金融行业已经具备了较为成熟的发展条件。资本市场对于量化投资这一便捷、有效、精确的投资方式及对应投资产品的需求也越来越大。在这样的大背景下,研究量化投资交易在完善市场建设、拓宽投资渠道、促进股市发展等方面都具有十分重要的意义。量化投资作为一个利用计算机技术及数学模型去实践投资理念的过程,有五个基本要素,分别是:金融产品、历史数据、投资策略、计算机程序、交易平台。就我国目前的交易情况而言,可被交易的金融产品已比较丰富,并且在不断完善发展之中;与之伴随的历史数据也在不断完善细化;投资策略也随着学界理论研究及网络量化投资平台社区的广泛交流碰撞出新的火花;计算机编程语言也在不断迭代更新,以面向对象的理念设计地更加便捷化、人性化。但是,不得不承认,目前的量化策略研究仍然存在着找数据难、找回测平台难、找优秀策略难的问题。网络量化投资平台就是应这三大问题而生的试水解决方式之一。于是,本文基于主力网络量化投资平台——聚宽量化投资平台,利用其A股数据和回测平台,对一个基本的多因子策略进行了历史数据回测,并在平台上进行了模拟交易应用研究及策略优化调试,以这样的过程检测平台用于量化投资的能力。本文主要分为三个部分。首先,基于学术界的文献研究及实际经验,本文对量化投资从其核心要素、发展历史、特点分析以及策略分类这四个方面进行了评述。其次,本文就网络量化投资平台中的优秀平台——聚宽量化投资平台进行了简要分析,着重关注了平台的运营公司、运营模式和优势特点这三个部分。最后,本文就一个基本的股票多因子策略在聚宽量化投资平台上进行了历史数据回测和模拟交易分析,提出并检验了一个在股市慢牛时期有稳定超额收益的多因子量化策略。并且,本文就这一基础策略进行了改进,主要从策略因子、调仓频率和持仓数目对策略进行了优化,优化后的策略相较于基础策略在策略年化收益、Alpha、夏普比率等指标上有了显著的提升。本文以聚宽量化投资平台应用检验为重点,在其上实现了量化策略产品设计的双重目的。本文既可以看作是网络量化投资平台的分析应用报告,也可以看作是策略研究的初步成果。