近几年,随着国民收入水平的不断提高,个人金融产品需求持续增长,个人信贷业务市场面临重大发展机遇,各家银行都在频频发力试图分食个人信贷业务这块大蛋糕。个人信贷业务具有金额小、数量多、频率高的特点,传统人工审批的方式既无法满足日益增长的业务规模,也无法适应越加精细的风险管理。只有运用科学合理的个人信用评分系统,商业银行才能真正把握住国内日益壮大的个人信贷业务市场,赢得更广阔的发展空间。对于个人信用评分系统的研究,已有的研究和著作大多是论述信用评分的作用原理或是提出优化模型的建议,对个人信用评分系统实际应用的研究少之又少。本文以C银行的个人信用评分系统为切入点,首先,介绍了个人信用评分系统的构架,梳理了个人信用评分系统的流程;然后,着重讲解了系统最核心的综合决策部分,它整合了客户相关信息、风险决策规则、业务决策规则和申请评分卡,是数据、模型、规则和系统的统一体,并通过案例分析进一步展示了整个信用评分的过程;接着,先用真实的业务数据对个人信用评分系统上线前后的表现进行了对比分析,再用混淆矩阵进一步评价了系统辨别好坏的能力,并指出了临界值、人工修正策略和监测跟踪制度对系统运行效果的影响;最后,笔者认为,个人信用评分系统本质上是帮助商业银行实施科学管理的工具,它的运行是一个系统性的工程。规范全面的数据样本、多维可靠的变量指标、合理适用的模型设计、清晰精准的策略部署、合规高效的系统操作、持续动态的监测跟踪,每一个环节都决定着个人信用评分系统的运行效果。本文期望通过对C银行个人信用评分系统运行效果的研究,有助于形成完善且高效的个人信用评分系统,充分发挥个人信用评分系统在商业银行风险管理中的作用,创建公平健康的融资环境,推动信用经济的稳定发展,为我国信用体系建设提供有益的借鉴。