【摘 要】
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股票市场一直是一个高风险、高收益的场所。"合理投资、规避风险"一直是投资者的最求。自金融衍生品出现,投资者一直热衷于如何利用衍生品合理规避风险。权证——作为国内金
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股票市场一直是一个高风险、高收益的场所。"合理投资、规避风险"一直是投资者的最求。自金融衍生品出现,投资者一直热衷于如何利用衍生品合理规避风险。权证——作为国内金融市场的新型交易品种,它的出现丰富了投资者的交易策略,使投资者的理财手段更加的灵活多样。权证可以规避风险,但同时其本身也是具有风险与价值的。作为一种规避风险的手段,其功能的特殊性决定了其价格研究的重要性。该论文从Henry Pang期权定价模型入手,通过比较宝钢CWB1认股权证的理论价格与实际价格的差别发现,该模型具有一定的合理性,但同时也存在缺陷。由价格偏离度发现虽然理论价格与实际价格存在一定量的偏差,但都控制在30%以内,而且随着价格的增加,偏离度有一定量的减小。
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