二十一世纪以后,国际原油价格逐渐呈现出不同以往的运动规律,其价格短期波动趋势明显加剧,这一现象已经难以运用传统的长期价格影响因素进行合理有效的解释。在这一背景下,研究国际原油价格的短期波动规律具有重要的意义。本文通过运用Hodrick-Prescott滤波方法对原油价格波动中短期因子进行分离,以此为基础运用计量经济方法对外部影响因素和原油价格短期波动的相互作用关系进行研究,并构建了基于径向基函数神经网络的原油价格短期波动预测模型。与国际原油价格日趋动荡相对应的是,由于我国油品价格机制的改革以及原油对外依存度的提高,共同导致我国经济发展越来越多受到国际原油市场的影响,因此本文进一步采用Granger因果检验等计量研究方法对国际原油价格短期波动与我国宏观经济的相互作用关系,以及原油价格对我国产生影响的传导路径进行了深入分析。本研究主要得到以下研究结论：(1)国际原油价格短期波动具有强记忆性(国际原油价格对自身波动解释的贡献率达到80%),此外美元汇率也是解释原油价格短期波动的重要变量。(2)基于径向基函数神经网络预测模型其拟合效果显著优于传统的多元线性回归预测模型,从侧面证实了外部作用因素对国际原油价格短期波动的影响具有非线性特点。(3)国际原油价格短期波动对我国居民消费价格指数和银行间实际回购利率变化具有直接的解释作用,但并未发现实际工业增加值增长和广义货币供应量增长会受到其任何直接的影响。