本文讨论几种不同情况下的股票质押贷款定价模型,并通过对其中参数的算例分析得出相关结论.首先,在本文的第一章,给出了文章的选题背景,文献综述以及文章的主要结构与研究意义.其次,在本文的第二章,主要研究股票价格服从几何布朗运动的几种股票质押贷款的定价问题.首先,介绍了现有的股票质押贷款模型(Xia和Zhou).其次,研究了设置股票价格带常数上限与变化上限的两种定价模型,并提出了问题的求解方法.最后,通过算例分析比较发现,带上限的股票质押贷款模型比无上限的股票质押贷款模型有较低的贷款费用和更强的流动性.再次,在本文的第三章,主要研究股票价格变化服从跳一扩散过程下的股票质押贷款的定价问题.首先介绍了跳扩散模型的基础理论,并建立了最基本的跳扩散过程模型.其次,分析了在股票价格变化服从跳扩散过程情形下的股票质押贷款定价问题,建立相应模型,利用最优停时理论和破产理论,给出了服从跳扩散过程的股票质押贷款定价公式.最后,对所得结果进行算例分析,得出了各参数之间的变化规律.当贷款金额一定时,随着λ增加,同比例贷款的费用先增加达到最值后又降低；当兄一定时,可以得到随着q增加,同比例贷款的费用也相应的增加；当贷款金额一定时,并且当77增加时,同比例的贷款费用下降；当η一定时,随着q增加,可以得到同比例贷款的费用也相应的增加.最后,在本文的第四章,通过总结得出股票质押贷款的价值,也就是当股票价格服从两种模型下(几何布朗运动以及跳扩散模型)的股票质押贷款的价值,显然,两者相比,当股票质押贷款的贷款额度相同时,后者的贷款价值高于前者；当然也可以推导出贷款额度与贷款费用之间的关系.同时也对对这一领域的未来发展做出了展望.