加入WTO后，随着中国金融服务市场开放日程的逐渐临近，金融同业的竞争明显加剧。降息和利率下浮，存贷利差的缩小使得以此为主要收益来源的银行盈利空间进一步缩小。同时，中国利率市场化改革也在不断深化，银行在存贷款定价上将获得前所未有的自主权。这些都促使商业银行应不断进行贷款定价方面的金融创新。本文旨在抓住银行这一亟待研究解决的问题，通过借鉴国外基于企业业绩变化进行贷款定价的理念，研究形成一套有别于以往静态定价方法并适合中国实际情况的贷款动态定价机制，为银行从以贷款风险度管理为核心的贷款风险管理系统向以贷款定价为核心的贷款风险经营机制转换提供一定的理论支持。 本文首先简要论述了商业银行贷款定价的基本原理和原则，分析了影响贷款定价的主要因素，并对国外商业银行传统的贷款定价三大模式进行了介绍和评述。在此基础上，通过将以往定价法归结为固定利率的定价策略，分析它们在贷款定价时的签约问题以及解决这些问题时的局限性，并将其与本文所研究的动态定价法进行比较，挖掘了动态定价法能降低银行风险曝露，直接减少贷款的重新订约成本，间接减少道德风险、逆向选择成本的经济作用和特征，这也是研究该方法的经济意义所在。 接着，本文对贷款动态定价的具体方法进行研究，包括引入信用等级作为借款人信用风险衡量变量，构建银行内部信用评级体系，通过综合传统定价法的各种因素确定贷款的基准利率，应用M-T-M模型在贷款存续期内对贷款的未来价值进行评估来确定贷款的信用“损失”和“收益”，并通过贷款风险度与风险溢价之间的联系对该模型进行了适合中国国情的修正，以上这些都构成动态定价法的有机组成部分。 最后，本文在方法研究的基础上选取真实案例检验动态方法在贷款定价实践中的应用情况并进行了详细分析，得出了动态方法是贷款定价的行之有效方法的结论。