银行是经营风险的企业，风险管理是银行业一个永恒的话题。美国金融危机给我们的一个教训就是要用系统的观点来审视整个金融体系的稳定性，要建立更加宏观审慎的监管体系。而宏观审慎监管的对象主要是系统性风险，实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的前提。虽然我国尚未发生过银行系统性危机，但在利率市场化逐步推进的当前，面对外资银行的全面竞争，我国银行系统性风险不容忽视。银监会前主席刘明康曾警示目前我国银行系统性风险正在逐步累积，这就亟需学者们展开对我国银行系统性风险的研究。控制系统性风险的首要任务是要实现对系统性风险的准确度量。本文在梳理前人研究成果的基础上，首先对银行系统性风险从定义、特点、成因理论及传染渠道这四个方面进行了较为详尽的基础理论分析。然后通过比较目前测度银行系统性风险方法，结合我国银行体系的实际情况和数据可得性，将我国16家上市商业银行股票收益率作为研究对象，通过GARCH-CoVaR模型，测度我国商业银行系统性风险大小。测度结果表明：股份制商业银行的无风险价值要普遍高于大型商业银行的无风险价值；而大型商业银行的条件风险价值却普遍高于股份制商业银行的条件风险价值；大型商业银行中的中国银行、建设银行及工商银行具有较大的系统性风险贡献度，而股份制商业银行中的平安银行、浦发银行也具有较大的系统性风险贡献度。接着对我国银行系统性风险特有影响因素进行了具体的分析。本文的最后提出了防范银行系统性风险的相关政策建议。