现代商业银行信贷体系不是封闭的、机械的和线性的简单系统,而是开放的、复杂的、具有适应性和非线性的复杂系统。如此庞大而复杂的系统,仅靠数学解析方法是远远不够的。本文借鉴信贷配给理论和复杂适应系统理论的基本思想,结合计算实验金融学的研究思路,利用基于Agent的计算机仿真技术,试图针对微观经济主体的特性,运用SWARM软件平台,模拟商业银行信贷市场的生成,让博弈主体在此环境中进行仿生命运动,在仿真系统中对参与者的涌现进行对比分析,以期为我国商业银行信贷决策提出对策建议。本文针对我国商业银行的信贷决策过程进行了动态博弈仿真实验。一系列对比实验数据表明,银企信贷动态博弈存在占优策略,商业银行更倾向于向企业贷款。但是,由于单一企业、特别是中小企业的规模及信誉有限,团体贷款成为有效的贷款策略之一。本文着重模拟团体贷款中企业与企业之间的动态博弈过程,结合实证分析,发现在失信成本较低时,企业往往选择不还款;失信成本逐步升高,部分企业开始根据团体中其他成员的决策进行选择,即别人守信我守信,别人不守信,我也不守信;最后,继续提升失信成本至很高,经过有限代的演化,98%以上的企业选择无论团体中其他企业如果决策,我都选择守信。由此和谐、诚信、良性的商业银行信贷体系形成。研究结果发现,若要形成诚实守信的信贷秩序,政府监管和法律制裁是非常必要的。若失信后很少有人追究,或惩罚数额很小,企业从自身利益最大化的角度出发,选择不还款的可能性极大;若失信后,从经济、社会、道德、舆论等各方面的违约成本非常高,则基本没有人会去冒天下之大不韪。综上,加大政府监管力度、加大失信惩处力度,对规范信贷市场秩序、构建良性、有序的信贷体系具有十分重要的现实意义。