我国汇改制度的不断深化为外汇衍生品市场的发展提供了土壤。随着外汇衍生品种类的不断增多，规模的不断加大，对作为交易主体的商业银行来讲既是机遇又是挑战。一方面，外汇衍生品的保值特性为商业银行所持有的外币资产和负债提供了降低或抵消外汇风险的工具，另一方面，外汇衍生品本身也具有风险，对其价格变动的错误判断会导致巨额的损失。因此，如何度量银行所持有的外汇衍生品的风险，已成为商业银行外汇风险管理中非常重要的课题。 VaR风险价值模型是现代金融风险管理中非常推崇的关于度量市场风险的定量方法。国外对于商业银行外汇衍生品基于VaR的风险度量问题，无论在研究领域还是在实践领域都已非常成熟。然而，我国由于外汇市场的发展才刚刚起步，利用外汇衍生品对银行的外汇风险进行管理还处于摸索阶段，对其风险的度量也缺乏有效的定量技术手段。因此，非常有必要对基于VaR的外汇衍生品风险度量技术进行研究，并用实际案例分别就几种外汇衍生品(外汇远期、外汇互换、外汇期权)的VaR方法实施过程加以详细阐述，并将复杂抽象的数学过程用相对简单的计算步骤以及鲜明的图表表现出来，从而为普通从业人员从事风险管理工作提供参考，达到推广VaR技术的目的。 另外，基于VaR的风险管理还要求银行培养更多的专业技术人才以及建立完备的信息系统，政府要加强对银行风险管理的监督以及实施促进外汇市场发展的相关政策，从而建立良好的银行内部和外部环境，使外汇衍生品真正成为银行外汇风险管理的有效工具。