【摘 要】
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本论文研究了条件风险价值(CVaR)的相关理论及其在保险资金投资中的应用.在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金
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本论文研究了条件风险价值(CVaR)的相关理论及其在保险资金投资中的应用.在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界.进而,结合保监会的相关政策,构建了投资比例限制下的VaR-CVaR模型,并以中国人寿为研究对象,运用所建立的保险资金投资模型进行实证研究,求出中国人寿保险公司的最优投资组合。
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