机会约束优化问题的Log-Sigmoid近似

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很多具有重要价值的实际问题的数学模型均为机会约束优化问题,该类问题一般为非凸且非光滑的,可以求解的方法通常是凸近似.本文基于Log-Sigmoid函数,将机会约束函数光滑化并且构建相应的光滑近似问题.运用基于Monte Carlo方法的序列凸近似方法和样本均值近似方法解决光滑近似问题.本文所得到的主要研究结果可概括如下:1.第二章研究了机会约束优化问题的Log-Sigmoid近似.首先,分析了Log-Sigmoid函数的性质;其次,构造机会约束函数的Log-Sigmoid近似函数,建立相应的Log-Sigmoid近似问题,并证明了Log-Sigmoid近似问题与原问题的等价性;最后,通过理论知识研究了Log-Sigmoid近似问题的收敛性,并且证明了Log-Sigmoid近似问题的可行域、最优值、最优解集以及KKT点对集分别收敛于原问题的可行域、最优值、最优解集以及KKT点对集.2.第三章研究了求解Log-Sigmoid近似问题的方法及相应的收敛性.首先,研究了基于Monte Carlo方法的序列凸近似方法,并且证明了由该算法所生成的点集具有比较好的收敛性;其次,构造了机会约束函数的样本均值近似函数,建立了相应的样本均值近似问题,并且证明当样本数量足够大时,样本均值近似问题的最优值和最优解集分别以概率为1收敛于Log-Sigmoid近似问题的最优值和最优解集.3.第四章构建了求解Log-Sigmoid近似问题序列凸近似方法,并用Matlab语言编制了相应的计算机程序,并用其计算了算例,数值结果表明了基于Log-Sigmoid函数的光滑近似方法的可行性.
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