近十几年来,国际上接连发生了美国次贷危机、亚洲金融危机和欧洲债务危机,使得世界经济金融形势受到了前所未有的挑战,大量企业破产,金融市场波动剧烈等现象引起了国内外专家的关注。其中,各国银行业也遭受到了重创,主要表现为银行违约损失大规模地向国际上扩散,波及到其他银行,形成恶性循环,银行业系统性风险由此积累产生,而系统性风险的恶化甚至爆发,又可能引燃新一轮的金融危机,其影响力将在不同行业之间传染,严重阻碍经济发展。因此,如何度量银行系统性风险,研究风险在银行业中的产生和传播是非常有必要的。从现有的文献来看,相关成果多数是从系统性风险产生的原因、传播的途径和预警及防范这三个角度来进行研究的,研究者们所使用的具体研究方法也各不相同。本文在通过探讨VaR风险价值法的基础上,引申出更加先进的CoVaR条件风险法,结合分位数回归法,借助在2010年及之前在上海证券交易所上市的14家商业银行的股票收益率数据进行实证分析,以得出其风险价值VaR和条件风险价值CoVaR,并根据这些指标计算出和银行业之间的风险溢出效应及风险溢出率,探讨我国上市商业银行系统性风险溢出效应测度问题。结果表明,国有商业银行对银行业的风险贡献度远比股份制行业银行高,并且有较强的抵御风险的能力。