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在金融市场和实经济中,利率非常重要,而反映利率水平的金融工具是债券,债券定价就成为利率模型的重要部分.通常,债券类的利率衍生品定价可以通过一些偏微分方程确定,而现实中一些情况,投资者已知债券的预期市场价格,希望了解的是对该市场价格密切相关的风险市场价格,这就需要利用反问题知识来进行风险定价.前人的一些研究已经对收益率变动曲线中的风险项边值为0情况作了详细的论述,本文就是在此基础上,通过对金融基本知识简单介绍,对风险项边值非0的CIR模型的讨论以及相关数值计算为利率模型中的反问题研究作出进一步完善,并验证该方法得出的CIR模型的风险定价是否满足风险市场价格的约束条件.