【摘 要】
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在前人研究的基础上,本文选择用基于藤结构的pair-copula构建多元联合密度函数来研究多个资产之间的相依结构。在高维分布下,pair-copula分解方法有很多种,本文采用两种最常
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在前人研究的基础上,本文选择用基于藤结构的pair-copula构建多元联合密度函数来研究多个资产之间的相依结构。在高维分布下,pair-copula分解方法有很多种,本文采用两种最常见的规则藤：D藤和正则藤,选择用混合copula函数作为pair-copula函数。用pair-copula方法的目的是通过把高维问题转化到二维来研究,而二元情形是我们比较熟悉的,从而做到降低难度却不失精确度。文中实证部分用pair-copula分解法探索制造行业、医药行业、地产行业和服务行业的相依结构,并用混合copula函数拟合pair-copula,最终得到一个四维的联合密度函数,通过实证分析得出采用该方法得出的结果比传统的方法更接近实际。
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