对风险进行有效管理的首要任务就是准确地度量风险，同时对风险的准确度量也是投资者在进行投资决策的前提。在对金融风险进行度量中，VaR方法因本身具有综合性、定量性以及广泛的适用性而受到越来越多的金融机构的青睐，已经成为国际上比较通用的风险度量方法。　　本文基于GARCH模型和POT模型计算VaR，对我国上市公司行业风险进行实证分析，主要工作如下：　　(1)阐述了VaR方法的基本原理、基于GARCH模型的VaR方法、基于POT模型的VaR方法及模型的检验方法。　　(2)对上证工业、金融及医药三个行业的数据进行了统计性描述和正态性检验，分别基于GARCH模型和POT模型构建了其日对数收益率风险模型。　　(3)通过返回测试对基于GARCH模型和POT模型计算的VaR值进行了比较，并对每个模型计算的VaR值有效性进行了解释。　　(4)对三个行业分时段分析了2009年-2015年的行业风险变化问题，从风险联动效应、国家宏观调控等方面对风险变化进行解释，并据此对政府的宏观调控提出了相应的对策建议。