随着我国市场经济地飞速发展,小微企业的规模也在不断地成长壮大。作为国民经济的中坚力量,小微企业能迅速适应市场变化,表现出了顽强的生命力。尽管小微企业发展势头强劲,但由于小微企业经营的确定性、战略的模糊性和经营能力的限制以及缺乏商业银行认可的抵押物,商业银行在对其贷款时往往心存顾虑,使小微企业的融资需求远未得到满足,这在很大程度上制约了小微企业的发展。特别是近年来,小微企业饱受外部经济环境带来的冲击。进一步压缩了原本就很低的利润空间,增加了融资难度和融资成本,加剧了小微企业的经营难度。为了提升小微企业的贷款竞争力,同时实现银行经营效益的最大化,就要针对目前国内小微企业贷款的特性,对银行资金配置进行优化,不断完善科学的贷款定价机制,从而提高银行的经营管理水平。通过贷款定价机制的不断完善,可以促进银行自主经营体制的提高,逐步满足市场经济发展的要求。因此如何制定适合小微企业的贷款定价模式,是商业银行需要思考的问题。本文首先介绍了小微企业贷款定价研究的意义和目标,并对国内外相关文献进行了综述。银行通过制定科学合理的贷款定价政策,有利于解决小微企业融资障碍,促进小微企业迅速发展,同时也有利于银行拓展小微企业融资业务,更加有助于国民经济的健康持续发展。然后阐述了小微企业贷款定价的理论基础,分别介绍了小微企业的定义、小微信贷的涵义和小微企业贷款定价机制的内涵。总结了小微企业贷款定价机制中目前存在的问题,即：缺乏市场化的基准利率、银行风险定价能力和管理能力薄弱、贷款定价模型缺乏实际操作性、贷款定价中资金来源与资金运用的不相匹配、贷款定价中存在行业差异和地域差异的问题。并分别对存在的问题提出了相应的解决措施。接着综述了基本的贷款定价模型,具体分析了成本导向型、市场导向型、客户导向型、RAROC的贷款定价模型。对模型中具体的参数进行了确定,即贷款基础成本率、风险溢价、调整因子和目标利润。最后结合小微企业的特殊性,对四种基本的贷款定价模型进行了评价,考虑到宏观调控政策对小微企业的影响特别明显,所以不能简单选用成本加成模型；而我国的货币市场还不够成熟,所以也不适宜采用市场导向型模型作为主导方法；客户导向型模型虽然具有一定的优势但设计还不够全面,所以最终确定出RAROC为适合小微企业的贷款定价模型。同时采用主成分分析法和聚类分析法建模对小微企业进行信用评级和违约率计算。并且对广东省中山市某服装厂进行了案例,论证了RAROC模型应用于小微企业贷款定价的可行性和有效性。