【摘 要】
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电力工业市场化改革的深化给供电企业提供了多种购买电能的途径,但是其收益受到诸如电价波动等许多不确定因素的影响,呈现出很大的风险。因此,供电企业在追求利润最大化的同
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电力工业市场化改革的深化给供电企业提供了多种购买电能的途径,但是其收益受到诸如电价波动等许多不确定因素的影响,呈现出很大的风险。因此,供电企业在追求利润最大化的同时必须进行相应的风险管理。本文针对现有电力市场中的交易方式,首先进行负荷预测和电价预测,在此基础上应用现代投资组合理论及风险管理方法,制定计及风险因素的电能购买计划;然后,采用金融工程中常用的风险评估方法VaR(Value at Risk)来评估所制定的购电决策,并采用利润/风险比率指标比较购电组合的吸引力大小。给出了购电组合的期望利润和VaR计算方法,算例给出了指导性的结论,为供电企业进行购电决策和风险管理提供参考。
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