【摘 要】
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建立科学的基金评价指标体系,可为证券公司开发以基金为基础的相关衍生产品提供风险定价依据,并对证券公司的资产管理业务开展具有实践指导意义。本文以前景理论为基础,以价
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建立科学的基金评价指标体系,可为证券公司开发以基金为基础的相关衍生产品提供风险定价依据,并对证券公司的资产管理业务开展具有实践指导意义。本文以前景理论为基础,以价值函数和效用函数为核心,构建数理模型,提出了基金价值指标(General Fund Valuation Rates)。该指标能反映基金价值主动收益率情况,丰富了传统的指标分析方法。同时,本文以基金价值指标(GFVR)为基础,建立了五星基金评价分类标准。作为基金评价体系的补充,论文还引入了辅助指标体系包括:稳定能力指标、费率指标、收益能力指标、保本能力指标、规模变动指标等。在此基础上,结合具体的证券公司,对基金评价体系进行了详细的实证研究,对基于前景理论的基金评价体系实践进行深度探索。
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