【摘 要】
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由于金融市场价格收益率的分布一般具有波动性聚集以及尖峰厚尾等特征,对其进行分析建模时就需要根据数据的特征来选择恰当的模型和适当的分布假设,而常规的分布,如正态分布
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由于金融市场价格收益率的分布一般具有波动性聚集以及尖峰厚尾等特征,对其进行分析建模时就需要根据数据的特征来选择恰当的模型和适当的分布假设,而常规的分布,如正态分布等无法很好地描绘这一数据特征。为了能够更好地拟合此类数据,我们提出了一种新的带偏广义误差分布(Skewed Generalized Error Distribution),也就是SGED分布,这个分布具有长尾带偏的特性,并推导出了这个分布的一些统计性质,如密度分布函数、累积分布函数、分位数函数、数字特征值(均值、方差、峰度、偏度等)、信息矩阵、似然函数的一致性以及渐近正态性等。将该分布与Probit模型相结合,实证分析了国际黄金市场黄金价格的影响因素以及投资操作行为,结果表明SGED分布能够更好地描述国际黄金价格的波动特征,并且具有较强的预测能力。
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