【摘 要】
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近年来,变异期权理论得到了较快的发展.该文就变异期权及其在汇率风险管理中的应用进行了研究.与传统的投资决策方法净现值法相比,在该文中引入了实物期权方法,推导了实物期
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近年来,变异期权理论得到了较快的发展.该文就变异期权及其在汇率风险管理中的应用进行了研究.与传统的投资决策方法净现值法相比,在该文中引入了实物期权方法,推导了实物期权的二叉树定价模型,并运用实物期权方法解决了投资决策中的实际问题.该文共分为三章.第一章,阐述了期权的基本知识,包括:期权的概念、Black-Scholes期权定价模型,并对欧式期权定价方法进行了分析和推导.第二章,阐述了变异期权的定义、分类,对典型的变异期权的定价方法进行了分析和推导,着重分析了典型变异期权在汇率风险管理中的应用.第三章,介绍了实物期权的定义、传统的净现值法,引入了投资评估的实物期权方法,用二叉树方法推导了实物期权的定价,并运用实物期权方法解决投资决策中的实际问题.
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