许多现代金融学理论都是建立在有效市场假设这一理论基础之上的。然而,随着社会的发展与进步,与之紧密联系的经济体和经济系统的结构越来越复杂,金融现象也越来越难以用传统金融理论来解释。因此,研究领域开始试图采用其他理论解释复杂的经济现象,本文用来研究银行市场风险的分形理论是近几年来的一个研究热点。近几年来国内外许多实证研究表明,金融时间序列具有典型的非线性特征—混沌于分形,从理论上来讲我们可以从更精细的时间尺度研究波动的规律。目前对于数据分布、波动规律等方面的实证研究已经很充足,但是进一步研究这些理论该如何与实际风险管理相结合的研究还较少。因此,本文立足于上述意义,结合具有实践意义的银行市场风险理论,探讨将分形理论与市场风险管理结合的理论基础、流程、管理方法与银行方面可以进行的系统支持。本文首先介绍了商业银行风险的来源及分类,选择了频繁发生也具有广泛社会意义的市场风险作为研究对象,并分析基于分形理论的风险管理模型的构建。接下来探讨市场风险的分形特征,通过银行参与交易的黄金市场中价格波动的分形特征分析及基于分形的预测分析,研究商业银行市场风险的可预测性;作为动态的分形理论,认为市场是不断发展变化得,市场得分布不是一个静态的分布,所以仅仅了解分形分布特征不足以作为可以进行风险控制的理由,还需要研究其预测性。最后从实践意义出发,本文结合分形理论与现在商业银行常用的VaR研究方法,试图提出了分形VaR作为一个新的风险评估工具,结合管理学的知识设计了充分利用到银行各种资源的市场风险管理体系。本文相信随着商业银行市场化的进程以及市场越来越复杂,基于分形的复杂性科学与金融的结合非常有必要,并应该继续开展深入的分析研究,而且也应该从分形分布波动特征的分析中迈出下一步,开始融入实践中。