【摘 要】
：
期权定价问题是金融界的热点问题之一,为了进一步满足不断发展的金融市场需求,新型期权应运而生,交换期权便是其中之一.很多学者在分数布朗运动环境下对交换期权进行了研究,
论文部分内容阅读
期权定价问题是金融界的热点问题之一,为了进一步满足不断发展的金融市场需求,新型期权应运而生,交换期权便是其中之一.很多学者在分数布朗运动环境下对交换期权进行了研究,双分数布朗运动不仅具有分数布朗运动的各种性质,还具有非平稳增量性,因此本文在双分数布朗运动环境下对交换期权进行定价研究,主要研究内容如下:(1)假设股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,波动率为常数,利用双分数布朗运动随机分析理论,构建双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,应用保险精算方法,获得双分数布朗运动环境下交换期权定价公式.(2)假设股票价格服从双分数布朗运动和跳-扩散过程驱动的随机微分方程,波动率为常数,根据双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到双分数跳-扩散过程下交换期权定价公式.
其他文献
中国已成为当之无愧的世界第一酒店大国，现代酒店业这片波澜壮阔的海洋正徐徐展现在我们面前。消费者无论是对商务酒店还是对度假酒店的需求、无论是对豪华酒店还是对经济快捷
分析了电务设备使用现状,提出了设备管理的创新方式,促使企业降本增效和健康快速发展.
在教学中教师包办得太多,导致学生学习能力的缺失.而教师适时恰当的"懒"却能激发学生的求知愿望,增强他们学习的信心,培养他们的能力.本文讨论了教师"懒"的好处,并探讨了教师
对双流板坯铸机扇形段的使用寿命进行的统计分析表明，扇形段双节辊辊缝漏水、内置旋转接头漏水、轴承润滑不良是影响扇形段寿命的主要因素。通过采用智能润滑系统，改善旋转接头
目前,中国的城镇化发展已经从关注城镇化的发展速度转变为城镇化发展的质量。怎么摆脱传统城镇化发展套路,探索内蒙古地区独特的城镇化发展路径,是"新型城镇化"背景下进行深
阐述了大型铁矿山由露天开采转为井下开采所需主要设备的前期管理方法.
为了探讨高校教师的工作压力与主观幸福感之间的关系以及心理资本在二者之间的中介作用,采用大学教师工作压力量表、生活满意度量表、积极消极情绪量表和心理资本问卷对182名
目的分析淄博市临淄区2006-2014年乙型病毒性肝炎(乙肝)流行特征及变化趋势,为今后科学制定乙肝防治策略提供理论依据。方法采用描述流行病学方法对疫情资料进行分析。结果 2