截至2014年12月,我国外汇储备总额达到3.84万亿美元。高速增长的外汇储备是一把“双刃剑”,它在增强一国综合实力的同时,带来了宏观调控难度增加、货币政策独立性被妨碍以及面临巨大汇率风险的问题。面对这样的情况,研究如何优化我国外汇储备的币种结构使其能够控制风险并保证收益就成为一个具有重大现实意义和理论意义的课题。本文从外汇储备币种结构优化管理的角度进行深入分析,将风险决策中的期望效用-熵模型运用到相关的研究中,研究我国外汇储备的币种选择和持有比例,并期望从基本的研究结论中得到建设性的政策建议。本文首先对比分析了我国外汇储备币种与全球外汇储备币种结构的现状,从中得出我国目前外汇储备币种结构的缺陷,认为我国存在过量美元储备的汇率风险、资产配置单一的收益风险、黄金储备占比较低且币种结构与我国汇率制度安排不匹配等问题；随后分析了影响外汇储备币种选择的因素；接着在借鉴国内外研究成果的基础上,运用期望效用-熵模型,同时考虑国际贸易情况、外债情况、汇率制度、一国经济实力等因素,确定可供选择的币种,接着利用matlab金融工具箱,计算出我国外汇储备中各种币种的最优比例,认为如果仅考虑美元、欧元、英镑、日元时,各币种结构应为：美元36.79%,欧元40.86%,,英镑19%,日元3.35%,如果考虑加入新兴市场国家货币韩元、澳元和雷亚尔时,各币种结构应为：美元38.13%,欧元25.67%,英镑8.17%,日元8.33%,韩元7.23%,澳元6.77%,雷亚尔5.71%。此外,本文还考虑黄金的货币属性,当加入黄金时,各持有比例应为：美元38.13%,欧元25.67%,英镑是8.67%,日元7.33%,,韩元7.2%,澳元6.67%,雷亚尔4.71%,黄金1.62%；最后对全文进行了总结,并结合当前经济形势,有针对性地提出了几条有关我国储备管理的政策建议。