【摘 要】
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本文主要研究二维对偶风险模型在扩散情形下的分红问题。扩散的加入是因考虑到经济环境的随机性。公司通过边界分红策略或阈值分红策略来控制盈余,以达到使得到破产时刻分红
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本文主要研究二维对偶风险模型在扩散情形下的分红问题。扩散的加入是因考虑到经济环境的随机性。公司通过边界分红策略或阈值分红策略来控制盈余,以达到使得到破产时刻分红现值的期望最大化的目的。首先研究边界分红策略下带扩散的二维对偶模型,得到了其对应的HJB方程,求解了收入服从指数分布时的分红折现期望及最优边界。然后研究阈值分红策略下带扩散的二维对偶模型,得到分红现值的期望所满足的积分微分方程组,并用此方程组解得收入服从指数分布时的分红折现的期望具体表达式,应用拉普拉斯变换求得收益服从任意分布时的解,最后求解此模型下的最优边界。
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