网络银行兴起于上个世纪九十年代中期，以1995美国第一安全网络银行的建立为标志，很快便在美洲、欧洲和亚洲大陆渐渐流行，伴随着全球信息高速公路和网络经济的热潮，一时之间成为了金融界的一大热点，也受到了业界、学界的广泛关注。本文依托于这一背景和前人的大量文献，针对网络银行风险管理中的传统风险领域进行研究，分别围绕着传统风险中的市场风险、信用风险和流动性风险展开理论和实证分析。在全文的研究过程中，将涉及传统银行风险管理研究方法和VAR风险价值方法，既达到比较的目的，又能够从不同的方面强调风险的特性。作为现代金融风险管理的VAR方法，已经广泛应用于各个金融领域，这一风险量化的方法也能为网络银行提供风险管理的有力武器，在网络银行传统风险理论分析的基础上，分别对传统风险的风险管理和VAR使用进一步进行描述，从而能够为文中的实证分析奠定基石。在实证分析中，以美国Nasdaq挂牌上市的网络银行Netbank为主要研究对象，进行数据采样，并将其同美国同类银行平均水平进行VAR同类指标的横向比较分析；在信用风险中引入蒙特卡洛模型，在VAR基础上进行模拟分析：在流动性风险中更是将多种经营模式进行比较，围绕网络银行的传统风险进行多角度的实证研究，力图为同类课题以及后续的研究者打开新的视野。 本文系探索性的研究，采用理论分析和VAR的分析方法，在经过研究和比较之后，得出以下几点主要结论：第一、就现阶段美国的情况来看，市场风险中的利率风险较高，而且通过理论分析和软件模拟发现网络银行具有风险的放大效应；第二、从信用风险来看，由于信贷集中的趋势，使得蒙特卡洛模拟下的风险水平较高；第三、从流动性风险来看，网络银行的流动性风险明显高于传统同类银行的平均水平，其中还显示出两者相关性较小特点；第四、采用混合经营的方式，会使得流动性风险的到较大的改善。国内的网络银行发展较欧美较晚一些，但是差距并不大，希望本文的研究能为国内银行的风险管理研究提供参考。