相依对偶模型及其在常分红壁下的G-S函数

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本文研究了对偶复合泊松模型的扩展问题,收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的,而是通过引入一个F-G-M Copula建立它们之间相关关系。在这种结构下,首先给出了在没有分红情况下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数,接着得到在常分红壁情况下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的积分微分方程及其解。
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