本文首先对时间序列常见模型进行了探讨,分析了时间序列模型的基本性质及时间序列模型建模方法等,为实证分析部分奠定了模型理论基础。其次对异常点检测常见方法进行了简要介绍,并突破了几种常见的异常点检测类型提出运用小波分析方法对时间序列进行异常点的检测与分析。根据异常点检测方法中的小波变换方法,对其理论部分作出了详细阐述,同时引出几种常见的小波变换母函数,并最终选择Haar变换作为本次实证分析部分小波变换的母函数。为了方便后续实证问题研究,本文针对A+H模式企业进行介绍,从A+H模式的产生入手,深入揭示AH溢价的诸多影响因素,其中包括传统的四大理论和本文结合国内外文献总结的内部因素与外部因素,企图从各方面对AH溢价指数异常点的产生进行解释与分析。最后通过引入实证数据,利用Wind软件获得中信证券和海通证券自交叉上市之日起AH溢价指数数据,在预处理的基础上对其进行时间序列建模及异常点检验。通过检验后针对发现的异常点,结合市场政策变更,重大会议及经济事件,公司内部制度及战略转移等多重方面,从内部层面和外部层面对两大证券公司自交叉上市以来可能影响AH溢价变动因素进行分析,从中寻找到与异常点对应的大事件,发掘影响AH溢价指数的根本原因。