2007年7月至8月,美国次贷危机全面爆发,对全球经济和金融市场产生了深刻的影响。次贷危机的影响从单一的证券市场迅速蔓延到全球货币市场和资本市场,波及全球各地的商业银行、投资银行、基金公司等金融机构,并进一步扩大到其他金融市场参与者以及投资和消费领域。2007年我国国内经济金融形势亦很复杂,不确定性因素的显著上升导致银行业的经营管理面临新挑战。面对国内外紧张的经济环境,我国银行业信用风险上升,银行体系流动性的不确定性因素增加,流动性管理难度加大,人民币加速升值更是扩大了银行业金融机构的汇兑损失。随着金融全球化的深入发展,国际金融市场变动对我国银行业的影响日益扩大,进一步考验我国银行业抵御国际市场风险的能力。银行业的发展关系到一个国家金融的稳定与安全,其效率高低直接影响到社会资源的配置效果和金融资源的利用水平。上市银行作为商业银行重要组成部分,在我国经济运行过程中更是起着举足轻重的作用。面对国内外严峻的经济形势,如何提高我国商业银行尤其是上市银行的运行效率和增强其综合竞争能力,是我国银行业面临的一个紧迫问题。本文运用数据包络分析(DEA)方法对我国11家上市银行2003-2007年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模报酬区间进行了分析和比较。接着,使用Malmquist指数从动态角度考察了11家上市银行的技术变动指数、效率变动指数和Malmquist指数。最后通过线性回归模型,以DEA方法测算的效率值作为因变量对影响我国上市银行效率的因素进行了回归分析。本文的研究结果如下:(1)从2003年至2007年,我国上市银行的技术效率值呈现稳定上升的趋势,说明在该期间上市银行资源利用效率有了进一步改善。从各家银行的表现看,兴业银行的表现最佳,位于生产效率前沿面上,为技术有效。技术效率弱有效的银行主要有民生银行、招商银行和浦发银行,其技术效率均值超过了0.99。从不同产权性质看,股份制上市银行总体技术效率要高于国有上市银行,这表明产权安排是影响上市银行效率的因素之一。(2)运用软件DEAP Version 2.1将技术效率值分解为纯技术效率和规模效率。实证结果表明,我国上市银行的纯技术效率整体水平良好。绝大多数上市银行在观察期内纯技术效率值为1,处于有效前沿上。国有上市银行的纯技术效率整体上高于股份制上市银行,而规模效率则要低于后者。究其原因,可归因于国有银行资金雄厚,技术引进和吸收能力较强,纯技术效率也就较高,但网点过多、员工冗余,规模效率低下。而股份制银行虽然软、硬件技术水平上逊色于国有银行,但其规模不大,与其管理技术水平相适应,因此规模效率较高。(3) Malmquist指数测算结果表明,从2003年到2007年我国上市银行生产率每年平均增长9.95个百分点,其中效率的相对改进为0.975个百分点,技术进步为8.1个百分点,这表明我国上市银行效率改进主要来自于技术进步,原因在于这五年期间,我国上市银行加大了技术投入力度,技术投入的增加产生了积极效应,积极推动了我国上市银行的整体效率改进,技术边界不断扩展。(4)对上市银行效率影响因素进行回归分析得出,产权结构、银行上市时间、不良贷款率、资产配置能力(存贷比例)、资产规模等对我国上市银行效率的高低存在显著性相关。