期权是最基础的金融衍生工具之一,可以用来进行风险管理。由于金融市场和不同投资者的需求不断的增加,涌现出了大量的新型期权,如：重置期权。重置期权是一种依赖路径的期权,比一般的标准期权具有更高的价值。多点重置期权是在单点重置期权基础上有更多的重设价格,其最终的价值会更高。利率是影响金融市场变化的基本因子,大量的关于期权定价的研究都是基于利率为常数或是时间的确定性函数,然而利率在实际的金融市场中存在着随机的情形,因此在期权定价的研究中应考虑到利率的影响。本文就是在完全市场的假设下,利用鞅方法,在随机利率下对多点重置期权进行定价。首先在扩展vasicek利率下股价服从指数0-U过程的多点重置期权进行定价,然后在给出由两个独立布朗运动驱动的HJM模型下多点重置债券期权的定价和多点重置债券期货期权的定价。本文的内容分为三章：第一章为引言部分,介绍本文的选题背景,有关重置期权的介绍,预备知识以及本文的框架。第二章主要讨论了股价服从指数O-U过程的多点重置期权定价问题,并由此得到扩展Vasicek利率模型下多点重置期权的解析定价公式。第三章讨论了有两个独立布朗运动驱使的HJM模型下欧式债券期权的解析定价公式,并得到多点重置债券期权的定价公式和多点重置债券期货期权的解析定价公式。