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时间序列的复杂性和不可逆性的研究越来越多的被各领域学科的学者所关注,各类分析方法也被广泛的应用到了物理学、医学、生物科学和经济学等领域。本文提出了三种时间序列复杂性分析方法,包括两种复杂性度量方法以及一种时间序列不可逆性的量化方法,并以金融时间序列作为对象进行了研究。本文首先提出了一种基于熵分割的时间序列复杂性度量方法,序列组成复杂度(SCC)法。SCC法不仅可以提供一种量化符号化时间序列的复杂差异性的工具,它还可以通过Jensen-Shannon离散测度法来对时间序列进行平稳化分割,将原有非平稳的