结构性理财产品做为一种嵌入金融衍生品的存款产品,其投资本质就是一个固定收益类产品和金融衍生品的投资组合,近些年来在我国广为流行。相比于几何布朗运动,Levy过程能更准确的反映不完全金融市场的特征,因此本文将Levy过程引入到与汇率挂钩的结构性理财产品的定价研究中。本文采用理论研究与数值模拟相结合的方法来研究Levy过程下衍生品定价问题,理论部分主要集中于外汇(双币种)市场中Levy过程下的等价鞅测度,推导汇率挂钩结构性理财产品在Levy过程下的风险中性定价公式；数值模拟主要集中于双指数跳跃扩散过程的参数估计,Kou模型的数值模拟,并利用模拟结果给出理财产品在Levy过程下的定价。本文的成果是：将Levy过程的风险中性定价理论应用到外汇双币种市场中,并以荷兰银行发行的挂钩于日圆对美元汇率的结构型理财产品为例,推导出其在Levy过程下的风险中性定价公式。之后,利用马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法估计出日圆对美元汇率在双指数跳跃扩散过程下的参数,并利用估计结果对理财产品投资期间的汇率变动进行数值模拟,推导出其在投资初期的风险中性价值。