始于2008年的美国金融危机使得全球银行业遭受了很大的打击。全球银行业面临的系统性风险使得大型商业银行的违约损失大幅度大面积地向本国以外传染和扩散。银行业系统性风险的“多米诺骨牌”效应使得人们更加关注对其的研究分析。由于银行业系统性风险具有极强的传染性和破坏性,一旦发生可能会危及整个金融体系并严重阻碍一国的经济发展,因此各国加强对银行业系统性风险的研究很有必要。中国的银行业在此次全球金融危机中也受到了很大的影响。中国各个银行对系统性风险的贡献度是怎样的以及如何定量测量银行机构之间的系统性风险,这是本文主要研究的内容。在国内外,对于银行系统性风险的成因以及度量等方面的研究都有待于深入。本次全球金融危机也警示我们在金融危机全面爆发之前,有关部门应该利用各种手段,使用各类经济指标来预测风险走势,并结合单个银行的具体情况,对我国商业银行系统性风险进行系统和深入的研究。本文在对传统的度量银行业系统性风险的方法一VaR方法进行简单介绍的基础上,引出了论文的主体-CoVaR方法。本文首先对CoVaR方法进行具体的理论介绍,包括CoVaR方法的定义、研究现状、成因以及危害等；然后运用CoVaR方法对在我国上海证券交易所上市的12家商业银行的系统性风险进行实证分析,从而得出分析结论。本文选取每家银行以及银行业整体从2007年10月12日至2014年4月30日每周的前复权股价作为研究基础,运用分位数回归方法计算得出各个银行的VaR值和CoVaR值,并以VaR值和CoVaR值为基础,计算得出各个银行和银行业整体相互之间的风险溢出效应△CoVaR及风险溢出率%CoVaR.由实证结果主要可以得到三个结论,一是运用VaR方法来测量各个银行与银行业整体之间的风险可能会导致银行业整体的风险水平被严重低估。与传统的风险计量方法(VaR方法)相比,CoVaR方法可以捕捉到某个金融机构的风险对其它金融机构的溢出效应。由于它可以通过捕捉金融机构的风险溢出效应来全面地表现出金融机构的风险,因此CoVaR方法是一种更为全面和有效的测度商业银行系统性风险的方法。二是我国的国有商业银行抵御系统性风险的能力较强,股份制上市商业银行和城市上市商业银行抵御风险的能力则各不相同。同时,我国大型商业银行对银行业的整体风险溢出水平较高,因此,应加强对这些银行的日常监管。文章最后针对实证分析得出结论,对整个银行体系的系统性风险的监管和应对提出了有效的政策建议。主要是从加强商业银行外部监管、提高商业银行内部应对水平以及吸取国际经验教训这三个方面提出政策建议。