二元期权又称数字期权、两值期权,是一种简化的金融工具.二元期权具有操作简单、高收益与高风险的特性,前者使得其成为最流行的金融交易品种之一,后者则决定了其定价的重要性.传统的期权定价方法认为期权到期日标的资产价格是确定的,并没有充分考虑到其价格的不确定性,模糊理论的诞生解决了这一难题.模糊理论是研究不确定性事物的一门学科,将模糊理论与期权定价问题相结合,既顺应了市场需要,又降低了市场风险,有助于推动期权定价理论的发展.本文主要探讨了在模糊理论下的二元期权的定价问题,将传统期权定价模型的原理与模糊理论相结合,提出了“去模糊”的期权定价方法,建立了四个二元期权的定价模型,最后通过数值模拟验证了前两个模型的收敛性与有效性.具体内容如下：第一章,概述了期权的定义、期权定价模型的发展历史、国内外学者在建立模糊期权定价模型方面的贡献以及二元期权的定义与特性,并简要介绍了文章结构和本文创新点.第二章,给出了本文所需要的数理金融与概率论中的定理及证明,简要介绍了模糊理论的基础知识.第三章,以传统的期权定价模型为出发点,在合理的假设条件下,提出了新型二元期权定价方法,建立了四种隶属函数下的资产期权模糊定价模型.在数值模拟方面,选取上海期货交易所2012年Cu1212期货的日结算价格,运用MATLAB软件,进行了数值计算,得到了不同参数下的资产期权定价区间,并验证了模型3.2.3和3.2.4的收敛性与有效性.第四章,对全文进行总结并加以展望.