两类Sparre Andersen风险模型的破产问题

来源 :曲阜师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户：ZQF1234

【摘要】

：

在该学位论文致力子讨论两种SparreAndersen风险模型的破产理论.首先主要讨论了索赔时间间隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混合的SparreAndersen风险模型.研究了这种模

【作者】

：

赵翔华

【机构】

：

曲阜师范大学

【出处】

：

曲阜师范大学

【发表日期】

：

2003年01期

【关键词】

：

罚金折现期户 SparreAndersen风险模型破产概率积分尾分布次指数分布 S(v)分布类

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在该学位论文致力子讨论两种SparreAndersen风险模型的破产理论.首先主要讨论了索赔时间间隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混合的SparreAndersen风险模型.研究了这种模型的罚金折现期望(W(u))和破产概率(Ψ(u))等量所具有的性质及表达式,另一种SparreAndersen风险模型是前一种的推广.即索赔时间间隔分布是两Erlang分布的混合.

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