【摘 要】
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迄今为止,国外学者们对股票市场的波动进行了大量的研究,并认为股票市场的波动不是恒定的,而是随着时间变化的。同样的,我国学者在借鉴和改进国外研究方法的基础上,对我国股
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迄今为止,国外学者们对股票市场的波动进行了大量的研究,并认为股票市场的波动不是恒定的,而是随着时间变化的。同样的,我国学者在借鉴和改进国外研究方法的基础上,对我国股票市场的波动性进行了深入的研究。上述研究为我们衡量和刻画市场总体波动提供了有效的方法,但却忽视了一个问题,那就是行业和个股层面的风险对于其他不能够完全复制股票指数走势的投资者来说是十分重要的。本文即从市场、行业和个股三个层面出发,建立模型对市场的总体波动进行分解,并进一步以我国上海股票市场为样本进行实证检验,衡量了我国股票市场的市场波动、行业波动和个股波动情况,并据此提出了本文的结论和启示。
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