信用风险是商业银行最古老的风险之一,尽管各种市场风险在最近几十年里变得越来越突出,但并没有改变信用风险作为银行业最主要的风险形式的状况,特别是在我国。过去的二十年间,银行管理领域发生的最显著的变化是银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。本文立足于如何提高我国商业银行信用风险量化度量管理的角度,首先分析了国外信用风险量化管理的情况,在现代信用风险量化度量模型借鉴方面,介绍了国际上流行的四个模型,分别是: Credit Metrics模型,KMV公司的KMV模型,CSFP的CreditRisk+模型和Mckinsey的信贷组合(CPV)模型。在对这些模型的理论基础,核心思想,模型框架以及违约概率的具体算法实现过程进行了详细的评价比较的基础上,分析了各个模型在我国使用上的可借鉴性。对我国商业银行信用风险量化度量管理方法的研究和实践提出了建设性的参考建议。特别是本文利用我国使用比较广泛的风险度度量方法,提出了银行贷款收益和企业贷款项目收益一致的设想,使用投资/收益的0-1规划方法进行银行信贷风险管理。这对于改变我国银行信贷管理往往只针对单笔贷款的现状,引入国外先进的信贷组合方法,分散风险,提高收益,使我国商业银行在新的环境中更有效的控制信贷风险,降低成本有很大的实际意义。