【摘 要】
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本论文主要是对Cramer-Lundberg经典风险模型进行了两方面推广:第一,考虑保费收入为一个非线性函数C(t),索赔到达过程为非齐次Poisson过程,我们得到了该模型下的破产概率公式
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本论文主要是对Cramer-Lundberg经典风险模型进行了两方面推广:第一,考虑保费收入为一个非线性函数C(t),索赔到达过程为非齐次Poisson过程,我们得到了该模型下的破产概率公式,与经典结果相同.同时也得到了破产概率满足的微积分方程.第二,我们考虑了两类险种索赔过程为相依的复合Poisson过程的风险模型,将该模型变换成了经典风险模型,得到了该模型的破产概率表达式;同时从不同的角度探讨和验证了相依程度对破产概率的影响,在此基础上,将该模型进一步推广至具有相依关系的多险种风险模型.我们通过这两方面的推广,使得经典风险模型更符合现代保险公司的实际发展.
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