有限或无限时间两类多维倒向随机微分方程可积解的存在唯一性

来源 :中国矿业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangyanxiaonvzi
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本文主要研究终端有限或无限的多维倒向随机微分方程(简称BSDE)可积解的存在唯一性结果。这是一个更一般的关于BSDE解的存在唯一性结果。第1章简要地介绍了本文的研究背景,研究现状,研究内容和意义,以及一些预备知识。第2章通过Girsanov变换,卷积技术和逼近方法等技术手段证明了有限或无限时间终端多维BSDE可积解的存在唯一性(见定理2.2),其中生成元g关于y满足非Lipschitz条件,关于z满足对t不一致的Holder连续条件并且生成元g的第i个分量仅仅依赖于矩阵z的第i行.这个结果将Fan-Liu[2010]和Fan-Jiang[2012]的可积解推广到了无限时间终端以及多维的情况。第3章在第2章的基础上,进一步证明了上述有限或无限时间终端多维BSDE可积解的存在唯一,性(见定理3.1),其中g关于y满足非Lipschitz条件,关于z满足对 t不一致的拟Holder连续条件并且g的第z个分量仅仅依赖于矩阵z的第z行。这一结论推广了第2章可积解的结论并且把Tian-Jiang-Shi[2013]的结果推广到无限时间终端以及多维的情况。
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