沪深300股指期货是我国的第一份股指期货合约,2010年由中国金融期货交易所推出。它的推出使得我国金融产品的种类更加多元化,我国资本市场发展更加成熟,我国金融市场的机制更加健全和完善。因此对股指期货价格研究具有理论及现实意义。本文对沪深300股指期货价格影响因素进行实证研究。首先,本文从股指期货价格理论入手,分析了影响沪深300股指期货价格形成的因素,对沪深300指数价格、道琼斯指数期货价格、中国工业生产增加值、纽约原油价格与沪深300股指期货价格的数据进行了协整检验及Granger因果检验。其次,本文选择影响沪深300股指期货价格的七个主要因素作为自变量进行逐步回归分析,这些因素包括：沪深300指数价格、道琼斯指数期货价格、中国工业生产增加值、美国制造业指数、货币供应量、欧元美元汇率和LME伦铜期货价格,结果表明沪深300股指期货价格最主要的影响因素是沪深300指数的价格。最后,本文通过因子分析法计算各因素在沪深300股指期货价格形成中所占的权重,结果表明三个主因子解释了沪深300股指期货价格87.365%的变化规律。因此,在对沪深300股指期货价格进行预测时,应多关注沪深300指数价格,国际金融市场走向及国内外宏观经济数据。