面板数据模型是近年来计量经济学研究的热点之一,该模型能够同时在时间和截面单元两个方面反映研究对象的特点,因而具有单纯时间序列模型和横截面模型所不具备的优点。随着计量经济学理论及应用的发展,越来越多的时候需要同时采用横截面和时间序列数据。因此,面板数据模型得到了广泛的应用。在理论阐述部分,本文首先简单的介绍了面板数据模型,然后详细介绍了几种最新的面板单位根检验和面板协整检验以及面板协整式的估计,其中的重点是面板动态最小二乘法。在实证研究部分,本文主要研究的是中部城镇居民的消费问题,采用了时间序列单位根检验和面板单位根检验。在检验结果为存在单位根的基础上,又对数据进行了时间序列协整检验和面板协整检验,检验结果显示:中部六省城镇居民生活性消费和可支配收入间以及二者取自然对数所得序列间均存在面板协整。之后采用面板DOLS方法来估计两个面板协整式,得到中部城镇居民的边际消费倾向和消费收入弹性。在最后的结论部分中,本文进一步讨论了检验和估计的结果,指出了中部城镇居民消费中存在的问题,并结合实际提出了可行的解决办法和政策建议。