【摘 要】
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该文研究了在交易时收取固定交易费和比例交易费的金融市场里,保险公司如何确定其最优的再保险比例和红利分配策略.应用随机脉冲控制理论,给出了最优控制问题对应的Hamilton-
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该文研究了在交易时收取固定交易费和比例交易费的金融市场里,保险公司如何确定其最优的再保险比例和红利分配策略.应用随机脉冲控制理论,给出了最优控制问题对应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并构造出了它的粘性解.利用HJB方程的粘性解,给出了最优的再保险与分红策略.对模型的应用,我们也给出了经济学上的一些解释,并与已有结果做了比较.该文分四章.第一章介绍了分红优化问题的研究历史及现状.在第二章中我们提出了在市场有固定交易费和比例交易费时保险公司的再保险和分红优化模型,得出了HJB方程的唯一粘性解和最优策略,给出最优策略在经济学上的解释,并用例子说明了固定交易费对最优策略的影响.第三章介绍了有关保险公司分红优化问题的已有结果,并分别就值函数和最优策略和我们的模型作了比较.在第四章我们提出了两个有待解决的分红优化问题.
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