原油期货是指以远期原油为标的物的期货,它是最重要的石油期货。石油的战略性特征也决定了其价格决定权背后隐含的国家地位问题,然而石油价格的话语权却由美国、英国等石油期货市场发达的国家所垄断,2018年我国原油期货开始挂牌交易,金融市场的一步步发展完善,加强该话语权已成为了提高我国国际地位的重要需求。本文借鉴国内外原油期货定价与机器学习的研究成果,研究相关文献,使用WIND终端2018年3月27日至2019年12月31日的原油期货数据,通过机器学习对原油期货的收益率进行预测研究用以定价,分析了三种线性模型与SVR模型的预测效果,然后使用Stacking集成技术对基础模型进行融合,最后提出了发展原油期货市场的相关对策。本文选取较为新颖的原油期货作为研究对象,过程中选取大量的相关因子用于多种模型进行预测,发现机器学习后的Ridge、Lasso、ElasticNet、SVR模型在收益率预测方面具有不同优势,均对完善期货定价模型具有一定意义,同时发现Stacking集成后的新模型相比于基础模型可以稳定提高准确率,这是本文的创新之处。原油期货在我国上市时间较短,相关方面的机器学习研究较少,本文的研究内容具有一定意义。