自从2005年7月第一次汇改拉开序幕开始,到2014年3月三次汇改以来,“有管理的浮动”和“贸易企业而言加大双边的波动幅度”的人民币汇率机制已日益成为我国外汇汇率市场现状。对于中国进出口企业而言,如何进行汇率风险管理以稳定企业经营利润,采取何种符合自身企业实际情况需求的有效汇率避险策略已成为当前一项长期而又艰巨的任务。本文首先阐述了课题研究的背景和意义以及目前国内外对汇率避险领域的研究情况的总结,揭示了相关汇率风险理论,包括风险分类理论及风险控制理论。从外部套保角度分析,又分为贸易融资类产品及金融衍生产品两方面。确定了本论文主要研究方向,即金融衍生产品在汇率风险控制领域的运用。其次根据2005年7月第一次汇改到2014年年底人民币兑美元中间价汇率走势,研究了进出口企业受到汇率波动的影响程度。接下来在比较和分析了目前国内主要金融衍生工具特点的基础上,从存量客户和新增客户两方面研究了目前企业在运用汇率避险工具对冲风险的现状,并列举多个宁波银行S分行实际案例,探讨中国进出口企业如何综合运用上述各类金融衍生工具并结合自身贸易特点与汇率走势进行汇率避险。最后总结目前国内进出口企业在汇率避险方面存在的一些共性问题的基础上,给予企业一些如何有效规避风险,提高企业竞争力方面的建议。从国内进出口企业的角度出发,学习一定的基础金融衍生产品知识,借鉴其他企业成功运用汇率避险策略之上结合自身发展的阶段和实际需求,如何控制成本,得到收益,选定最适合自己的套期保值策略和金融衍生产品种类,在汇率双向波动趋势愈发明显的当下显得尤为重要。本论文通过理论分析与实例相结合的方式,通过实际案例分析提供我国进出口企业在实务中如何规避汇率风险相关指导,为企业长期发展采取有利的策略提供一些参考和起到一些作用。