分位点套期保值问题在资产定价理论及金融投资实务中都有深刻背景和广泛的应用．在完全金融市场情形，该问题已经有了比较完善的研究，最优解的存在性证明和具体刻画问题都已被很好得解决．在不完全市场情形，该问题的研究才刚刚开始，最优解的存在性已经得到证明，但是具体的构造依赖于特定的市场结构．本论文主要研究不完全市场的分位点套期保值问题。我们假定市场的投资机会集包括n支满足几何布朗运动模型的股票和1个银行现金帐户，股票的波动率及现金帐户的利率可以是随机过程，市场上存在一个在T时刻到期的未定权益C，投资者希望寻求最优的投资策略使得T时刻的财富超过C的概率最大．我们首先运用经典的效用极大化投资组合优化问题中常用的对偶方法给出了上述一般框架下的最优解的刻画及求解步骤，然后运用随机分析理论中经典的鞅的时变定理给出了最优解的精细刻画．随后我们在Vasicek随机利率模型下，证明了最优解只依赖于一个布朗积分泛函的概率密度，运用广义Cameron-Martin公式求得该概率密度的拉普拉斯变换的显式表达，再进行逆拉普拉斯变换得到概率密度的数值解．该数值计算程序具有很好的计算效率．