伴随着我国利率市场化改革,我国商业银行存款利率和贷款利率取消了在基准利率上下浮动比例的限制,这使得商业银行无法在通过扩大存款和贷款规模来提高利润。当前我国整个金融行业要深化金融体制改革,提高融资比重,加强金融的服务能力,促进金融市场健康发展。金融市场的深化改革需要健全货币政策和宏观审慎政策作为双支柱框架,深化利率市场化改革,健全并完善金融监管体系,保障金融市场不会发生系统性金融风险。IG银行积极应对利率市场化的挑战,但效果并不十分理想。本文以笔者所就职的IG银行作为研究对象,通过观察分析IG银行在利率市场化的背景下出现的客户人数下降,优质客户减少,收入下降等问题,发现IG银行虽然对利率市场化进行了资产负债管理理念转变、内部体制改革、改变拓展客户的方式等措施,但效果不明显。在利率市场化的深入改革的背景下,商业银行完善资金管理模式的过程中,资金定价管理是重中之重。结合工作实践:完善资金定价管理需要将FTP体系应用于银行内部定价管理之中,配合IG银行内部资金转移定价体系的完善,对商业银行存款和贷款的资金定价进行科学的管理。贷款的资金定价中引入了LPR定价机制,并对LPR机制的完善提出了自己的建议,最后着重介绍了利率掉期业务的开展与运用。本文的第一章阐述了研究的背景和意义,第二章介绍了相关理论。第三章概括性地介绍了IG银行的现状以及应对利率市场化存在的问题。第四章详细阐述了IG银行资金定价管理对策,详细地介绍了FTP定价管理模式。第五章在此基础上阐述了相关的保障措施,详细地介绍了利率掉期的金融衍生品工具。最后得出结论。商业银行应对存款和贷款的资金定价进行科学的管理以及科学的风险防控机制,保障IG银行能够顺利应对利率市场化带来的冲击。