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本文基于简约模型计算了大型投资组合的风险价值。其中，投资组合中资产的强度模型不仅受自身特定风险和系统风险的影响，还与已发生的违约损失有关。采用连续时间马氏过程的鞍点逼近方法，对损失函数的近似表达式予以求解，并以此计算了投资组合的风险价值。最后，将模型运用到一类特殊的过程，在参数已知的条件下，给出了相应的数值结果。