宏观经济信息是对一国宏观经济基本运行状况的直接反映，宏观统计数据的发布对于资本市场参与者的投资决策和金融资产市场价格的形成而言是非常重要的影响因素。根据我国保密法的规定，包括CPI、PPI、消费品零售总额、固定资产投资等等在内的宏观统计数据均属于国家机密，任何机构或个人都无权提前泄露数据。提前泄露宏观经济数据违背了金融市场的公平性原则，将国家经济安全置于危险之中，使遵纪守法的交易者的根本利益遭受损失，严重影响了我国证券市场的健康、平稳运行。因此确保宏观经济数据的保密性对于维持金融市场正常秩序，保护国家经济安全以及保障广大投资者利益是十分有必要的。
　　由于债券价格对宏观经济信息敏感，并且期货市场的杠杆交易机制可以放大交易收益、交易成本低带来较好的市场流动性，是知情交易者理想的交易场所，所以本文选取国债期货市场作为研究样本。本文通过取样2013年9月至2018年2月我国5年期国债期货市场的日内高频交易数据研究国债期货市场在宏观统计数据发布前的市场交易表现检验市场是否存在知情交易行为，验证我国宏观统计数据泄露的可能性，结果表明在CPI、PPI、社会消费品零售增速数据发布前一交易日下午开始，国债期货价格就开始向宏观经济数据未预期部分所预示的“正确”方向进行调整，市场存在显著的知情交易，实证结果表明我国宏观统计数据存在提前泄露的可能。
　　本文研究意味着，为确保我国期货市场基本功能的正常发挥，宏观经济信息管理部门应该更重视信息保密，防止信息泄露，保证市场参与各方利益公平，保证市场的信息效率和长期健康运行。