再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用。再保险提出初期,大多数学者都只仅仅考虑了原保险人,但是一份再保险合同涉及原保险人和再保险人双方,并且双方具有相互冲突的利益关系。因此,近几年越来越多的学者开始考虑再保险双方的共同利益。本文同时考虑原保险人和再保险人双方的利益。首先,通过介绍再保险的经典文献,引出再保险交易中三个重要组成部分:保费原则,分保损失函数和优化准则,并对这三部分分别进行了具体描述。同时也给出VaR和CTE的定义以及它们的基本性质。其次,在原保险人的损失服从指数分布和保费原则为期望值保费原则的条件下,以原保险人和再保险人各自总损失的VaR的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最优自留额的理论解,并对最优解的各种情况进行了讨论和分析,为保险公司的风险管理提供了决策依据。最后,研究了在VaR和CTE优化准则下,以再保险双方各自总损失的VaR和CTE的凸组合为目标函数,当分保损失函数为指定的递增凸函数类时最小化目标函数,推导出两类递增凸函数中对应的分保损失函数的具体形式。